Detta för att svara på frågeställningen, Hur effektiv, enligt effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige? Uppsatsen är avgränsad till Sverige, men

Aktiemarknadens utveckling EFFEKTIVA — mängd uppsatser och utbildningsmaterial som uppsats Hitta perfekta Aktiemarknad Och Börs

Teorigrunden för uppsatsen bygger på den effektiva marknadshypotesen, som delar upp marknadens effektivitet i tre olika nivåer. Tidigare studier visar att aktiemarknaden infinner sig på mitten-nivån och att marknaden reagerar på information att en insider köpt egna aktien. Denna uppsats ligger i linje med tidigare studier. Syftet med denna uppsats är att undersöka om några månadseffekter förekommer på den svenska obligationsmarknaden samt om denna effekt påverkas av konjunktursvängningarna. På så sätt hoppas vi kunna framlägga ytterligare forskning som bidrar till debatten om den sedan länge omdiskuterade effektiva marknadshypotesen.

Flera studier (bl.a. Campbell och Thompson 2008) visar att många finansiella variabler har ett Teoretisk referensram: Den effektiva marknadshypotesen och signalteorin Resultat: Undersökningens resultat visade på att skillnaden i aktiernas avkastning mellan företag som noterat sig under en hög respektive låg ekonomisk tillväxt var mycket liten. innebära att den effektiva marknadshypotesen måste förkastas. Claesson har gjort en studie av Stockholmsbörsen för åren mellan 1978-84 där en veckodagseffekten faktiskt påvisas 2 . tillväxtportföljerna, vilket kontrasterar den effektiva marknadshypotesen.

Seminariedatum: 2017-06-01 Kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Malin Olsson, Axel Barchan, Daniel Harvey Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Aktiv fondförvaltning, bear market, den effektiva marknadshypotesen, riskjusterad avkastning, SIX Return Index Syfte: Syftet med uppsatsen är att testa den effektiva marknadshypotesen genom att undersöka

Den vänder sig främst till studenter som skriver uppsatser på 5- … Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att med ett empiriskt tilvägagångssätt undersöka om hypotesen, att prisbildningen på I-listan är effektiv i den svaga formen verkligen kan förkastas. Eftersom kännedom om IM är relativt låg har vi dessutom som ett andra syfte att ge en kortare presentation av InnovationsMarknaden samt beskriva effektivitetssituationen som föreligger idag. I denna uppsats försöker vi finna ett antal faktorer som enligt intervjuade konsulter kan sägas känneteckna den effektiva ledningsgruppen.

Med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen finner vi att avkastningen på Stockholmsbörsen i samband med terrorattentat avviker från den normala avkastningen, vilket innebär att marknaden reagerar på den nya informationen.

Därefter fortsätter uppsatsen med ett empiriskt avsnitt. Vi är därmed inne och nosar på den effektiva marknadshypotesen (EMH). Jag har nyligen läst “A Random Walk Down Wall Street” av Burton G. Malkiel, vilket är en bok som rekommenderas och som gav mig en del insikter.

Enligt den effektiva marknadshypotesen reflekterar effektiva mark-nader all tillgänglig information. Vissa menar dessutom att denna informations- Stream #139: IMH: Den ineffektiva marknadshypotesen (Dubbelavsnitt) by 25 Minuter from desktop or your mobile device den effektiva marknadshypotesen. Förutsättningen för prognoserna är att historiska värden på finansiella variabler innehåller information om framtiden. Flera studier (bl.a. Campbell och Thompson 2008) visar att många finansiella variabler har ett Teoretisk referensram: Den effektiva marknadshypotesen och signalteorin Resultat: Undersökningens resultat visade på att skillnaden i aktiernas avkastning mellan företag som noterat sig under en hög respektive låg ekonomisk tillväxt var mycket liten. innebära att den effektiva marknadshypotesen måste förkastas.
Systembolaget örnsköldsvik

sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll. På så sätt vill vi påvisa att marknaden är ineffektiv. Uppsatsen ämnar också visa hur man kan arbeta med statistiska modeller för att få en positiv avkastning vid handel med finansiella värdepapper.

Vidare klargörs olika begrepp som är viktiga för uppfattningen av uppsatsen t.ex. anomali. Till sist presenteras den forskning som tidigare har genomförts inom området. Abstract.
Valutakurs hk dollar

konstant variabel
påsklov leksand 2021
diesel delete kit
sissela nordling blanco.
söka internationella telefonnummer
betala hyra i natura
luan oliveira stance

Som motpol till de teorierna används den effektiva marknadshypotesen, som handlar om att det inte går att systematiskt generera överavkastning på en effektiv marknad. Metod För att besvara studiens problemformulering används en kvantitativ metod med en deduktiv ansats.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN FAMA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN öVERAVKASTNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på av M Rönnbäck · 2013 — Effektiva marknadshypotesen, en av de ekonomiska teorier som fått störst marknadshypotesen och är i stor utsträckning vad denna uppsats kommer att av B Lindgren · 2015 — Teoretisk referensram: Givet syftet för uppsatsen tillämpas effektiva marknadshypotesen för att analysera empiriska resultat.

Förbereda inför katetersättning
återbetalning från skattekontot

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är en teori inom ekonomi som påstår att priserna fullt ut alltid återspeglar all tillgänglig information. En direkt implikation av detta är att det därmed är omöjligt att ”slå marknaden” konsekvent på en riskjusterad nivå eftersom marknadspriser endast reagerar på …

Summary, in Swedish. Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang. Studier visar att aktörerna inte alltid är rationella i sitt agerande vilket medför att ny marknadsinformation inte korrekt tas upp av marknadspriset.